Риск-менеджмент в страховой организации

КАСКО

Понятие страхового менеджмента

Экономика конца XX — начала XXI вв. неразрывно связана с процессами глобализации, которая сопровождается расширением, углублением и ускорением развития основных сфер общественной деятельности, в том числе факторов международного значения: экономических и политических связей, культурного, информационного обмена и др.

Современная экономика развитых стран представляет собой интегрированную систему единичного, частного и общего разделения труда по отраслям, как на национальном, так и на международном уровне и осуществляется преимущественно через сетевую структуру менеджмента, производства и распределения, включающую отдельные компании и отрасли, характеризуется глубокой взаимосвязью экономик на уровне производственных процессов.

На экономики таких стран оказывают координирующее влияние наднациональные организации, в том числе Всемирный банк, МВФ, ВТО, Европейский Совет. Все более активно происходит обмен прогрессивными технологиями. Ускоряется модернизация производства. Увеличиваются объемы торговли товарами и услугами. Дальнейшее развитие получают транспорт и телекоммуникации. Возрастают масштабы и объем международных инвестиций.

Процессы глобализации, оказывая значительное влияние на развитие региональных и национальных экономик, способствуют расширению рынков сбыта товаров и услуг, усилению конкуренции. Сегодня в большинстве стран рынок наполнен товарами и услугами, по существу, со всего мира. В этих условиях существенно изменяется концептуальный подход международных компаний к разработке перспектив собственного развития. Национальные рынки, которые они выбирают, рассматриваются как звенья одной цепи.

Многие фирмы, как национальные, так и международные, принимая экономические решения, руководствуются правилами и условиями, устанавливаемыми ВТО и другими международными организациями. Все это способствует созданию условий для формирования глобальной экономики, единого экономического пространства.

Экономики неразрывно связаны с рисками принятия решений, зависимости от контрагентов, технологии производства. В современных условиях вероятность рисков, общие масштабы ущерба от них возрастают, они способны воздействовать на экономики по принципу домино. Исследования Е.Ш. Качаловой свидетельствуют, что в основе возникновения страхового риска в том или ином регионе могут быть природно-климатические особенности, технические ошибки, несовершенство применяемых по договору страхования технологий, человеческий фактор, риски финансового характера, организационные просчеты и неверные решения, в особенности в правовой и экономических сферах.

Изучение глобальных рисков показывает, что они, как правило, охватывают несколько стран, оказывая воздействие друг на друга, нередко приобретают комплексный характер. Возможные комбинации рисков, высокая скорость их распространения, взаимозависимость в глобальной системе нередко приводят к резкому и неконтролируемому воздействию на различные отрасли.

Тенденция роста неопределенности носит общемировой характер, что связано с глобализацией экономики, усложнением бизнеса, повышением уровня сложности технологических систем, используемых в экономике. Вследствие увеличения разрыва в уровне развития различных стран возможно возрастание социальной напряженности.

С глобальными рисками становятся все более связаны бизнес-процессы практически любой сферы. Как свидетельствует статистика, рост численности населения приводит к увеличению количества и масштаба катастроф. По данным Swiss Re, в период 1970-2005 гг. количество катастроф в мире с человеческими жертвами увеличилось с 60 до 248, т.е. в 4 раза. Число бедствий, связанных с природными аномалиями, возросло с 30 до 150 (в 5 раз).

Особые виды рисков представляют собой вспышки эпидемий, например, кишечных инфекций, атипичной пневмонии, птичьего и других видов гриппа. Следует также учитывать риски, связанные с изменением климата вследствие глобального потепления.

Примером риска, способного весьма быстро воздействовать на экономики стран по принципу домино, может служить азиатский финансовый кризис 1997г. Подобный эффект наблюдается в настоящее время в финансовой системе США, а также ряда стран Европы. Особенностью современного кризиса является распространение убытков от одних классов активов и рынков к другим.

Значительный ущерб обществу и экономике причиняют техногенные катастрофы и стихийные бедствия. Примером могут служить: химическая катастрофа в Индии (1984г.), взрыв на Чернобыльской АЭС (1986г.), теракт 11 сентября 2001г., последствия урагана Катрина (2005г.) в США, авария на Саяно-Шушенской ГЭС (2009г.

) в России, повреждение реактора и утечка радиоактивных веществ на АЭС Фукусима-1 (2011г.) в Японии. Они дают некоторое представление о существенных особенностях нового мира, полного неопределенности и рисков, нередко сопровождающихся огромными потерями. Например, в результате цунами в Индийском океане (2004г.

) число жертв превысило 225 тыс. чел. Наиболее пострадавшими районами стали ряд стран, в том числе Индонезия, Шри-Ланка, Индия и Таиланд. В этих странах в общей сложности разрушено 66% судов, а также почти вся инфраструктура побережья. Экономический ущерб региона оценивается в 10 млрд. долл., а страховые выплаты составили лишь 1,3 млрд долл.

, поскольку в указанном регионе было застраховано не более 13% имущества. В 2011г. мощное землетрясение в северо-восточной части японских островов и вызванное им цунами нанесло серьезный вред промышленности, сельскому хозяйству, инфраструктуре и экологии этого региона. Общеэкономические потери от землетрясения, по оценке Министерства финансов Японии, составили более 250 млрд долл.

Еще по теме  Антикризисное КАСКО

Согласно ст. 6 закона РФ от 27.11.1992 №4015-1, страховщики обязаны осуществлять оценку страхового риска. Это необходимо, чтобы контролировать финансовую устойчивость и платежеспособность компании. Для выполнения этого условия необходимо внедрять эффективную структуру управления.

Менеджмент страховой компании представляет собой контроль над бизнес-процессами. Он необходим, чтобы страховщик укрепил финансовые отношения с клиентами, посредниками и выполнил указания контролирующего органа, ЦБ РФ.

менеджмент страховой компании

Страховая отрасль является довольно рискованным направлением в сфере бизнеса. Например, в России в сфере автострахования деятельность компаний, занимающихся реализацией полисов ОСАГО, часто бывает убыточной (пример – кризис компании «Росгосстрах»). Поэтому страховой менеджмент в РФ только развивается и активно используется только среди компаний, которые входят в ТОП-50 страховщиков России по объему прибыли и количеству заключенных страховых договоров.

Недостаточно развитая культура менеджмента в страховом деле является следствием:

  1. Неточностей при проведении статистического анализа показателей отдельных страховых компанией, отрасли и рынка РФ в целом.
  2. Ошибок при актуарных расчетах. Актуарии – это специалисты, которые занимаются разработкой тарифных планов страховщика. Их услугами пользуются не все компании, а лишь крупные участники страхового рынка. Это приводит к регулярному завышению тарифов в добровольном страховании и росту монополизации.
  3. Финансовой безграмотности граждан. Отсутствие у клиентов знаний о появлении новых страховых продуктов не позволяет страховщикам развиваться в конкретной отрасли. Особенно тяжело приходится страховым организациям, которые можно отнести к «новичкам» бизнеса (от 3 до 12 мес. с момента регистрации и получения лицензии).
  4. Недостаточной заинтересованности населения в страховых продуктах. В РФ страхование только набирает популярность, а самыми рейтинговыми отраслями являются исключительно обязательные виды услуг – ОСАГО, залоговое страхование. Добровольное страхование не так востребовано, как на Западе, где почти 90% жителей ежегодно продлевают страховку жилья по собственному желанию. В РФ добровольные виды страховок популярны только в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург).

Все эти факторы влияют на стагнацию страхового менеджмента в РФ. Но есть компании, которые ежегодно стремятся к освоению новых отраслей рынка и укреплению позиций в рейтинге. Они активно развивают внутриорганизационную культуру менеджмента. Это ТОП-20 рынка, финансовые лидеры, страховщики, которым доверяют 89% клиентов рынка России.

Целью менеджмента страховой компании является анализ и контроль финансового состояния компании с целью его стабилизации и улучшения экономических показателей. Эффективный менеджмент призван:

  1. Обеспечить анализ и контроль над рисками по отдельным видам продукта, отрасли и компании.
  2. Минимизировать частоту реализации масштабных рисков.
  3. Установить контроль над соблюдением норм убыточности.
  4. Упорядочить бизнес-процессы.
  5. Обеспечить стабильный прирост прибыли и соблюдение границ по показателям убыточности.

Менеджмент считается эффективным, если компания сумела преодолеть финансовый кризис, реализоваться на рынке или «выйти из тени» спустя 1-2 года после открытия.

В страховой отрасли риск-менеджмент включает в себя 4 обязательные стадии:

  1. Выявление рисков. Раздел представляет собой определение и характеристику рисковых процессов, которые могут реализоваться в конкретной отрасли страхования.
  2. Оценка рисков. Этап характеризуется анализом частоты (вероятности) реализации риска, а также факторов, стимулирующих его возникновение в каждой отрасли и страховом продукте.
  3. Соблюдение принципов, норм, исполнение предписаний и построение модели. С помощью риск-менеджеров, аналитиков, актуариев и менеджеров на этапе выстраивается концепция управления рисками, цель которой – минимизация их возникновения.
  4. Контроль. Оценивается статистика рисков по продукту, отрасли, компании в целом и эффективность действующей финансовой политики.

Основная цель риск-менеджмента страховой компании заключается в изучении, анализе и мониторинге рисков в страховом деле, что отражается на установлении предельных величин (границ убыточности), а также принятии мер по соблюдению принятых ограничений.

Система управления в страховом деле состоит из 2 значимых компонентов: стратегический и текущий менеджмент. Каждое из направлений отвечает за определенный период развития компании: в перспективе, на длительный срок, или в настоящее время.

Резюме

Частичное несовпадение: уровень эффективности страхования при управлении рисками промышленных предприятий не соответствует фактическому уровню страховой защиты этих рисков в России. Целый ряд рисков, которых было бы выгоднее застраховать, сейчас остается без страховой защиты. С развитием риск-менеджмента на промышленных предприятиях спрос на эти виды страхования должен увеличиться.

Метод страхования наиболее эффективно применять для управления катастрофическими рисками, строительно-монтажными рисками, огневыми и экологическими рисками, а также рисками повреждения или угона средств наземного транспорта. При этом наиболее высокий уровень недострахования российских предприятий отмечается применительно к рискам D{amp}amp;

Личный риск-менеджер

В ряде случаев при отсутствии собственных систем риск-менеджмента на предприятиях страховщики могут выступать в качестве консультантов в этом вопросе.

Станислав Шелохаев: «Нам достаточно часто приходится выступать в качестве консультантов при работе с нашими клиентами. Зачастую клиент понимает необходимость страхования, но не знает, как правильно застраховаться. В таких случаях мы можем посоветовать необходимый набор страховых продуктов для реальной защиты имущественных интересов нашего клиента.

Риск-менеджмент в страховой организации

Наталья Карпова: «На средних и малых предприятиях страховщики почти всегда выступают как консультанты по вопросам риск-менеджмента, на крупных – иногда. Таким образом, мы помогаем клиенту выявить основные риски и опасности, которым подвержен бизнес, и подобрать оптимальную страховую программу для их минимизации, отвечающую его индивидуальным пожеланиям и потребностям. Наиболее актуальные вопросы – что нам надо застраховать, какие у нас есть риски, как выбрать страховую компанию».

Еще по теме  Нужна ли страховка на прицеп к легковому автомобилю

Однако полная передача функций по риск-менеджменту страховщикам может привести к ряду негативных последствий — злоупотреблениям со стороны страховщика и увеличению соответствующего бюджета у компании (проблема «агента-принципала»), с одной стороны, и игнорированию нестраховых рисков, с другой.

Более оправданным при построении системы риск-менеджмента считается использование услуг страховых брокеров, не только представляющих интересы клиента во взаимоотношениях со страховыми компаниями, но и оказывающих консультационные услуги по вопросам управления рисками. На Западе роль страховых брокеров как экспертов в области риск-менеджмента постоянно возрастает.

В число прочих услуг страховых брокеров входят консультации по альтернативным способам управления рисками (alternative risk management advice), в том числе созданию кэптивных страховых компаний (captive management), слияниям и поглощениям (merger and acquisition advice), услуги по управлению активами, стратегическому планированию, управлению персоналом.

Инструменты управления СК

Одним из наиболее эффективных инструментов управления СК является реинжиниринг. Он представляет собой эффективную организацию бизнес-процессов страховщика, и заключается в построении трехмерной модели.

  1. Первый блок – фронт-офис, или все, что связано с продажами и привлечением капитала в организацию.
  2. Вторая часть в модели реинжиниринга называется миддл-офис. В нее входит все операционное сопровождение бизнеса.
  3. Третий блок посвящен разделам, которые занимаются разработкой, установкой и контролем над реализацией бизнес процессов. Это бэк-офис, в который входит IT-поддержка, финансовый блок, менеджмент персонала.

В настоящее время одним из наиболее эффективных способов управления финансовыми рисками становится страхование с использованием свопов кредитного дефолта. Объектом страхования чаще всего выступают коммерческие облигации, с помощью которых кредитные учреждения рефинансируют различные типы частных и корпоративных кредитов, в том числе потребительские, ипотечные, инвестиционные и др. В 2010г.

номинальный объем застрахованных облигаций в мире составлял 38,6 трлн долл. Кредитный своп представляет собой страховой контракт в форме опциона «пут» со следующими рисками: покупатель свопа уплачивает страховую премию в обмен на обязательство продавца (страховщика) оплатить стоимость контракта при наступлении страхового случая (дефолта справочной облигации).

Ожидаемый риск страховщика при этом равен [p(n) — p(m)] 0 – вероятности, с которой должник не сможет выплатить долг. Если должник не возвращает долг, страховщик обязуется компенсировать покупателю свопа убытки, которые представляют собой разницу между рыночной стоимостью облигации, равной V(m), и номинальной стоимостью V(n).

Объектом страхования чаще всего выступают коммерческие облигации, с помощью которых кредитные учреждения рефинансируют различные типы частных и корпоративных кредитов, включая потребительские, ипотечные, инвестиционные и др. В 2010г. номинальный объем застрахованных облигаций в мире составлял 38,6 трлн долл.

Рынок кредитных свопов представлен в основном развитыми странами, однако в последние годы эти инструменты все активнее используются и компаниями из развивающихся стран, в том числе российскими. Так, в 2009г. объем торгов российских свопов равнялся 100 млрд долл, это третий показатель среди стран с формирующейся рыночной экономикой после Турции и Бразилии, объемы которых, соответственно, составили 168 и 109 млрд долл.

Страхование кредитов является одним из приоритетных направлений развития страховых услуг. В общемировом объеме сборов премий по страхованию имущества доля этого сегмента в настоящее время составляет около 40%. Для выпуска свопов страховыми и другими компаниями-инвесторами создаются посреднические фонды, называемых фондами специального назначения (SPV), которые аккумулируют на своем счету портфель облигаций под различные типы кредитов, и страхует риски дефолта единовременно.

Производится предварительная оценка надежности кредитов, применяется ранжирование степеней риска, вероятность убытков оценивается по специальным методикам (см. ниже). Таким образом решается несколько проблем: снижаются уровень риска, стоимость страхования и увеличивается общий объем страхового покрытия.

В развитых странах услуги финансового страхования предоставляют крупнейшие международные страховщики: AIG, MetLife, Berkshire Hathaway, Wells Fargo, ING, Mitsui Sumitomo Hoken, Tokio Marine {amp}amp; Nichido Fire Co., Ltd и отдельные компании, специализирующиеся на финансовом страховании.

Спрос на свопы формируется в результате финансовой деятельности широкого круга институциональных инвесторов — это коммерческие и инвестиционные банки и фонды (хеджевые, ипотечные, пенсионные, фонды взаимных инвестиций), на которые приходится, соответственно, 59% и 34% свопов. Кредитные свопы, в целях перераспределения рисков, приобретаются и самими страховыми компаниями.

Доля таких операций в общемировом масштабе сделок в настоящее время составляет около 6%. Востребованность кредитных свопов обусловлена экономическими преимуществами, получаемыми страхователями. Так, покрытие рисков банков с помощью свопов позволяет повысить леверидж их кредитного портфеля, обеспечить его ликвидность, даже если какая-то часть заемщиков не сможет вернуть взятые кредиты.

Приобретая кредитный своп, банк получает право на компенсацию, что обеспечивает высвобождение части собственных резервов банка, и позволяет направить их на кредитование или другие операции. Кроме того, страхование с помощью свопов обходится дешевле стандартного договора. В середине 1990гг. в США и других развитых странах использование кредитных свопов позволило банкам за счет приобретения свопов практически заменить значительную часть резервов, отложенных для погашения потерь на случай невозврата кредитов.

Еще по теме  Как восстановить полис ОМС при утере - где

Такой подход не всегда оправдан, так как он может негативно повлиять на финансовую устойчивость и самих банков, и страховщиков, заключающих с ними страховой договор: наличие посредников между банками, финансирующими экономические проекты, и страховщиками мог приводить к чрезмерному увеличению уровня риска. Исследуем данную проблему на примере компании AIG, обладавшей наиболее крупным портфелем кредитных свопов.

Анализ риск-менеджмента страховой организации на основе интегрированного управления риском

Эффективная система управления рисками – одно из важных условий повышения надежности страховых компаний. В последнее время риск-менеджмент в связи с этим становится предметом особого внимания со стороны руководства компаний, а также государственных органов, поскольку экономическое состояние компаний, прежде всего, наиболее крупных, оказывает заметное влияние на финансовое положение страны в целом.

Возрастание уровня рисков, которые воздействуют на страховые компании, потребовало создания системы такого риск-менеджмента, который способен предусматривать и проводить в жизнь меры по надежному предотвращению убытков, угрожающих финансовой устойчивости или даже ведущих к банкротству. Не случайно, в 2007г.

Если говорить в общем, основная задача риск-менеджмента заключается в разработке мер, обеспечивающих максимизацию прибыли (достижение максимального результата) при условии минимизации убытков (расходов) за счет ослабления негативного воздействия рисков. В связи с этим при выборе бизнес-стратегии риск-менеджмент определяет основные источники прибыли, повышающие стоимость компании, а также риски, которые могут привести к снижению уровня ее доходности.

Поскольку прибыль и риск взаимосвязаны, эффективность бизнес-стратегии проявляется при нахождении оптимального баланса. Обычно риск-менеджмент отрабатывает множество доступных и приемлемых вариантов. При этом проводится вертикальный и горизонтальный анализ доходов и расходов компании, в т. ч. их структуры и динамики.

Источники прибыли и основные факторы риска страховой компании представлены в таблице 1. Основные источники доходов для страховщика – премии по договорам страхования и проценты от инвестирования резервных фондов. Что касается издержек, то они обусловлены, главным образом, выплатами страхового возмещения, дивидендов, перестраховочных премий.

Международный опыт совершенствования системы риск-менеджмента показывает, что необходимые меры принимаются не только на уровне руководства компаний, но и на уровне государства. Так, в странах ЕС важнейшие требования к организации системы и основные направления деятельности риск-менеджмента сегодня регламентируются Директивой по страховому надзору (2007/44/EC).

В ней изложены основные рекомендации, которые определяют: — принципы формирования страхового портфеля; — организацию и методологические основы работы риск-менеджмента; — принципы подготовки и оценки управленческих решений. Указанной директивой вводятся также современные методики оценки риска и расчета капитала, устанавливается контроль за соответствием новым нормативам, которые должны выполняться страховыми компаниями.

В частности, вводятся новые показатели, характеризующие уровень финансовых резервов, необходимых для покрытия рисков, принимаемых на страхование. Объем страховых резервов, согласно указанной директиве, должен соответствовать объему возможных потерь. В работе по прогнозированию движения финансовых средств широко используется метод оценки рисков, рассчитываемой на основе так называемого коэффициента убыточности, которые показывает отношение премий к выплатам.

Похожие диссертации на Риск-менеджмент в страховой организации

Налоговый риск-менеджмент в коммерческих организацияхЧанкселиани, Лана Гогиевна

Совершенствование организации управления кредитным риском в системе риск — менеджмента коммерческого банкаШамин Владимир Павлович

Совершенствование налогового менеджмента организаций в Российской ФедерацииШерешевская, Анна Николаевна

Формирование и развитие налогового менеджмента организацииЕсенеев Мурат Мухарбиевич

Внутренний контроль в системе финансового менеджмента производственных организацийРонжина, Мария Анатольевна

Совершенствование финансового менеджмента в организациях строительной сферыМусаликин, Александр Владимирович

Развитие системы финансового менеджмента коммерческих организаций в РоссииКравцова, Наталья Ивановна

Повышение экономической эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций на основе совершенствования финансового менеджментаКажрахимов Жомарт Оралович

Оцените статью
ВсяСтраховка
Добавить комментарий

Нажимая на кнопку "Отправить комментарий", я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю политику конфиденциальности.